Каждый, кто когда-либо открывал торговый счет у брокера, сталкивался с термином «маржа». В зависимости от типа рынка название может меняться. На Форекс чаще всего встречаются такие понятия, как свободная маржа и собственный капитал. На фондовом рынке эти же понятия называются равновесием и залогом.

Впрочем, названия не так важны, вне зависимости от финансового рынка каждый должен уметь работать с этими понятиями. Так как результат во многом зависит от уровня маржи.

В этой статье мы разберем:

Что такое маржа?

Маржа в торговле — это доля средств на счете трейдера, обеспечивающая обеспечение одной или нескольких открытых сделок. Другими словами, форекс-маржа — это часть средств, необходимая для открытия одной или нескольких сделок. Если используемая маржа превышает размер депозита, брокер не позволит вам его открыть.

Значение маржи определяет максимальное кредитное плечо, которое можно использовать для торговли. Поэтому торговля с кредитным плечом называется маржинальной торговлей.

Используемая маржа в основном нужна форекс-брокеру как гарантия того, что у трейдера есть собственные средства для оплаты сделки. Чем ниже кредитное плечо, тем выше требуемая валютная маржа, и наоборот. На рынках, где сделки совершаются с минимальным кредитным плечом, маржинальные требования обычно определяются размером депозита.

Какова формула расчета маржи?

Маржа Forex является частью общих средств счета и рассчитывается очень просто:

Маржа = (Объем (лот) × Размер контракта (денежная единица) × Котировка) / Кредитное плечо

Например, мы решили заключить сделку на покупку 1 лота валютной пары EURUSD. Текущая биржевая цена составляет 1,1030, а кредитное плечо, предоставляемое форекс-брокером, составляет 1:100. В этом случае формула будет выглядеть так:

Маржа = (1 × 100 000 × 1,1030) / 100 = 1 103 доллара США.

На основании расчета делаем вывод, что для торговли данным лотом необходимо иметь на счету не менее 1 103 USD.

ЧИТАТЬ   GBP/USD: волновой анализ и прогноз с 30.06.23 по 07.07.23 | LiteFinance

Если на счете недостаточно средств, есть два варианта решения проблемы: увеличить кредитное плечо или уменьшить объем торговли. Увеличим кредитное плечо до 1:500.

Маржа = (1 × 100 000 × 1,1030) / 500 = 220 долларов.

Как видите, необходимая сумма депозита уменьшилась в 5 раз. С уменьшением объема торгов произойдет аналогичное снижение маржинальных требований.

Что такое свободный слак

Понятие «свободная маржа» неотделимо от понятия «маржа». Свободная маржа — это сумма средств на маржинальном счете, которая не участвует в торговле и может быть использована для торговли или вывода средств. Другими словами, свободная маржа в торговле на Форекс — это показатель суммы денег на счете, которую можно использовать для открытия дополнительных сделок. Если на счете нет открытых сделок, свободная маржа на Форекс равна балансу и средствам.

Свободная маржа — важный показатель. Опытные трейдеры используют его как резерв и тратят только в случае крайней необходимости. Если свободная маржа на Форекс приближается к 0, торговый счет находится в опасном положении. В этом случае брокер может использовать маржин-колл, чтобы избежать убытков.

Как рассчитать свободную маржу на Форекс

Свободная маржа — это часть средств, оставшаяся на счете после открытия сделок. Рассчитывается по формуле:

Свободная маржа = средства (эквити) — маржа

Давайте посчитаем свободную маржу нашей сделки на покупку 1 лота валютной пары EURUSD. Допустим, баланс торгового счета составляет 5000 долларов США. Текущая торговая цена актива составляет 1,1030, а кредитное плечо, предоставляемое брокером, составляет 1:100. Тогда формула будет выглядеть так:

Свободная маржа = 5000 — 1103 = 3897 долларов США.

В этом примере показано, как рассчитать свободную маржу без учета открытых сделок и других начислений на торговый счет. Если мы хотим получить более точное значение, нам нужна информация об открытых позициях.

Например, перед открытием сделки у нас уже есть другая открытая торговая позиция, которая приносит прибыль в размере 100 долларов США. В этом случае показатель эквити не будет равен балансу торгового счета, поэтому в первую очередь необходимо рассчитать эквити:

Средства (Собственный капитал) = Баланс + Прибыль (или Баланс) — Убыток

Средства (собственный капитал) = 5000 + 100 = 5100 долларов США.

ЧИТАТЬ   Путин передал иностранные акции Danone и «Балтики» Временной администрации России

Свободная маржа = 5 100 — 1 103 = 3 997 долларов США.

Например, свободная маржа‎

Оценим на примере реальной сделки, отображающей параметры маржи и свободной маржи при торговле на Форекс.

1 — «‎Общий капитал»‎ или «‎Средства»‎;

2 — «‎Вовлеченные средства»‎ или «‎Маржа Форекс»‎;

3 — «‎Доступно для операций‎»‎ или «‎Свободная маржа»‎.

Выше приведен скриншот моего торгового счета. У меня есть сделка с одним лотом по паре EURUSD. Поскольку кредитное плечо составляет 1: 200, необходимая маржа или маржа форекс составляет 552,37 доллара США. Поскольку сделка открыта и используется маржа, значит, есть и свободная маржа. Это третий показатель, который равен 3 888,16 — 552,37 = 3 335,80 долларов США.

Уровни маржи

Помимо двух основных индикаторов, маржи и свободной маржи, есть вспомогательный индикатор уровня маржи. Это отношение средств счета к марже, выраженное в процентах.

Другими словами, уровень маржи — это соотношение между собственным капиталом и депозитной комиссией. Это также называется платой за авторизованный счет. Уровень маржи показывает, насколько торговый счет загружен открытыми сделками.

Возьмем настройки сделки и торгового счета из предыдущего примера:

Уровень маржи = (Капитал (Капитал) / Маржа) × 100%

Уровень маржи = (3888,16 / 552,37) × 100% = 703,904%

На основании этого расчета можно сделать вывод, что торговый счет не сильно загружен и можно открыть еще несколько сделок. Однако, если вы быстро потеряете деньги, ставка снизится. Когда он достигнет 100%, это будет означать, что средства равны марже. Тогда вы не сможете открывать новые сделки и вскоре столкнетесь с маржин-коллом. Чтобы этого избежать, не забывайте использовать стоп-лосс.

Что такое маржин-колл и стоп

В статье несколько раз упоминается понятие маржин-колла, давайте посмотрим, что это такое. В дополнение к маржин-коллу есть стоп-уровень. Поскольку новички часто их путают, поговорим о нем.

Маржин-колл является сигналом для брокера о том, что торговый счет трейдера перегружен и форекс-маржа достигла критического значения. Если на торговый счет не будут добавлены свободные средства, открытые сделки будут принудительно закрыты.

Стоп-аут — процедура принудительного закрытия брокером сделок (начиная с наименее прибыльных) при достижении маржей определенного уровня. Когда эта сделка завершена, закрытые сделки освобождают маржу. Если индикатор вернется выше порогового значения, закрытие сделок будет завершено.

ЧИТАТЬ   Тинькофф запустит собственный QR-код для оплаты вслед за Сбером и ЦБ

Уровни маржин-колла и стопа различны для каждого брокера. Каждый трейдер должен понимать, что брокер рискует собственными средствами, предоставляя кредитное плечо. Если он не ограничит свои потери во времени, он может сам понести убытки. Чтобы избежать достижения этих уровней, держите больше свободной маржи на своем счете.

Заключение

Успешный трейдер должен четко понимать разницу между маржой, свободной маржой и собственным капиталом. Во многом от этого зависит результат торговли.

Маржа в торговле на Форекс является основным показателем риска. Чем выше маржа, тем меньше свободы действий в чрезвычайной ситуации.

Свободная маржа — это показатель гибкости торгового счета. Чем больше свободных средств, тем выше шансы, что в критической ситуации все можно починить.

Средства или капитал — это показатель общей суммы средств, доступных на счете. Когда сделка прибыльна, собственный капитал увеличивается, а вместе с ним увеличивается и свободная валютная маржа. В случае проигрыша собственный капитал уменьшается, уменьшая размер свободной маржи.

Часто задаваемые вопросы о свободной марже Форекс

Содержание данной статьи является исключительно личным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, опубликованные на этой странице, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации или рекомендации для целей Директивы 2004/39/ЕС.

Оцените эту статью:

{{ценить}} ( {{число}} {{название}} )



Source

От admin