График Range доступен не на всех торговых платформах, но он очень популярен среди профессиональных трейдеров. Его главная особенность в том, что он полностью абстрагирован от фактора времени, то есть Диапазон строится исключительно за счет движения котировок.

Эта функция помогает снизить рыночный шум, особенно в отношении очень волатильных финансовых инструментов. Как использовать диапазон и какие стратегии можно использовать с этим типом графика? Узнайте в этом материале.

В этой статье мы рассмотрим:

Как строится диаграмма диапазона?

Визуально Range выглядит как обычная гистограмма, и его структура имеет те же характеристики:

  • Крайние значения отмечены синими стрелками;

  • Уровни открытия отмечены красными стрелками;

  • Тело отмечено зеленой стрелкой;

  • Уровни закрытия отмечены желтыми стрелками.

Основное различие между рендж-баром и обычным баром заключается в том, что максимум бычьего бара и минимум медвежьего бара всегда совпадают с уровнем закрытия.

Возможности измерения графика диапазона

Размер бара указывается не в долларах или других валютах, а в единицах диапазона. Все столбцы на диаграмме отображаются с заданным номером диапазона, поэтому они всегда будут одинакового размера.

На выбор доступны 1000 диапазонов/100 диапазонов/10 диапазонов/1 диапазон.

1 Диапазон = минимальное изменение на графике отсутствует.

Это значение рассчитывается автоматически для каждого торгового инструмента; это легко увидеть, если открыть график по шкале 1.

Это значение можно рассматривать как разницу между максимальным и минимальным значением бара, которая для пары BTCUSD будет равна 0,1 доллара США.

Поскольку Range не учитывает изменение цены во времени, при таком маленьком делении он практически превращается в тиковый график.

Свойства диаграммы диапазонов

Используя график Range, вы можете за минуту визуализировать развитие котировок и, следовательно, увидеть поведение рынка максимально подробно. Это будет полезно при скальпинге.

ЧИТАТЬ   Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Великобритания, 11:30 (GMT+2) 24 января. | LiteFinance

На графике выше я выделил минутное ценовое действие. Каждый блок соответствует одной минуте. Красный квадрат показывает минуту падающего рынка, зеленый квадрат представляет минуту восходящего тренда.

Как видите, данные различаются по размеру: красный квадрат состоит из 29 столбцов, зеленый — из 53 и 23 столбцов соответственно. Это связано с тем, что Range отражает исключительно динамику цен без привязки ко времени.

Отсюда можно вывести первое свойство Range-графика: за отведенный период времени при достижении пиков количество рендж-баров будет уменьшаться.

Суть построения Range проста. В нашем примере мы определили, что 1 диапазон = 0,1 доллара США для пары BTCUSD. Таким образом, каждое повышение цены на 0,1 доллара будет отмечено новой зеленой полосой, а каждое снижение на 0,1 доллара будет отмечено красной полосой.

По шкале 1 Range все кажется простым. Бар вообще не имеет максимального и минимального значений, так как размер каждого из них равен минимальному шагу цены.

Визуально такой график напоминает график Ренко, но при условии, что включена функция «Фантомные бары».

На графике выше показано, насколько далеко друг от друга находятся столбцы в диапазоне 1. Дело в том, что если мы отключим призрачные бары, мы увидим только те уровни, на которых происходила реальная торговля. На графике сначала выполнялось условие торговли с минимальным шагом 0,1 USD до 6606,0 USD, затем кто-то выставил ордер на 6617,2 USD и цена выросла до этого значения. Появившийся разрыв означает, что с 13:29 до 13:31 в этой области не было ни одной транзакции.

Ожидаем очередной скачок к уровню 6658,4 USD, то есть крупных покупателей, которые купили бы актив по этой цене, нет.

В таком виде диаграмма, конечно, не так красива, но функционально она предназначена для чего-то другого. Появление гэпов означает интерес со стороны крупных игроков и может стать дополнительным сигналом для трейдеров.

ЧИТАТЬ   Названа минимальная стоимость свадьбы в России

Очень интересно использовать эту функцию с большими значениями диапазона. Так будет меньше ложных пробоев и трейдеру будет гораздо проще воссоздать общую картину.

Однако из-за высокой волатильности рынка криптовалют мы наблюдаем множество ложных гэпов (выделено стрелками на графике выше).

Использование технических индикаторов на диапазонном графике

Когда призрачные полосы включены, пробелы заполняются виртуальными полосами. Визуально график становится немного более растянутым, но лучше видна его волновая структура.

​На графике выше в левом окне показан диапазон без призрачных баров, а в правом окне есть призрачные бары. За счет растяжения сигналы скользящих средних становятся менее запаздывающими, поэтому для анализа диапазона совместимости с индикаторами я включу призрачные бары.

На графике выше показано, как Range довольно хорошо реагирует на сигналы скользящих средних и участвует в формировании графических моделей.

Дополнительно мы видим, что график цены, наряду с MACD, также определяет дивергенции и конвергенции (выделены красными линиями).

В качестве эксперимента попробуем составить прогноз по BTCUSD на ближайшие несколько дней.

На графике выше с масштабом 10 мы видим серию медвежьих дивергенций (отмечены красной линией), которые в итоге привели к коррекции. Уровень поддержки сформировался на уровне 6610, от которого можно ожидать откат. MACD только что вступил в медвежью фазу после длительной консолидации, поэтому можно предположить, что рост будет без изменений.

График выше на уровне 100 Range на последнем баре показывает разворот к максимуму в $6628. Скользящие средние показывают продолжающееся снижение, а MACD указывает на бычий разворот. Это может предотвратить нисходящую тенденцию в ближайшем будущем.

На приведенной выше диаграмме показан более крупный масштаб диапазона 1000. Здесь вес одного слитка составляет 100 долларов США. Мы видим, что на рынке стало меньше шума, и мы уже испытываем прочные уровни поддержки, которые не позволят рынку пойти глубже.

Практическое применение диаграммы диапазонов

В этом разделе вы можете увидеть результаты использования диаграммы Range за неделю. Сравним прогноз с фактическими ценовыми данными.

ЧИТАТЬ   Технический анализ американской нефти, XAUUSD и EURUSD на сегодня (7 июня 2024 г.)

Прогноз BTCUSD на 30.09.2018

На графике показаны чередующиеся красные и зеленые полосы. Вы также можете заметить образование сходящегося треугольника. Прогнозируется, что в ближайшее время цена достигнет локальной поддержки и рост продолжится.

Котировки BTCUSD по состоянию на 10.06.2018

Как видно на графике выше, в целом уровни поддержки указаны правильно и движение Биткойна находится внутри треугольника, даже при ложном прорыве с обеих сторон.

Заключение

Возможности диаграммы диапазонов.

  1. Полное отсутствие зависимости динамики цен от времени;

  2. По образовавшимся пробелам можно проанализировать интерес основных игроков;

  3. Хорошо сочетается с традиционными инструментами технического анализа;

  4. Отслеживает волновые структуры и фрактальные модели.

Вывод: Диаграмма диапазона хорошо помогает определить тенденции и ключевые уровни поддержки и сопротивления. Он хорошо работает с дополнительными индикаторами, включая MACD. Вы также можете использовать классические модели анализа диаграмм в Range. Таким образом, использование данного графика позволит вам определить оптимальные точки входа в рынок и повысить эффективность торговли.

Вопросы по диаграмме диапазонов

Содержание данной статьи представляет собой исключительно личное мнение автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, опубликованные на этой странице, предназначены только для информационных целей и не могут рассматриваться как инвестиционные рекомендации или консультации для целей Директивы 2004/39/EC.

Обратите внимание на эту статью:

{{ценить}} ( {{count}} {{title}} )



Source

От admin